الگوي بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران : پایان نامه دکترا رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع دکترا رشته اقتصاد ، برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( الگوي بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره دکتری را به پایان برسانید.

چکیده الگوي بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران

اقتصاد کشوري مثل ايران در ارتباطات اقتصادي بين‌المللي با دنيا تحت تاثير نوسانات قيمت‌هاي جهاني نفت و رشد اقتصادي در بقيه دنيا قرار دارد. فراز و نشيب‌هاي اقتصاد ايران از دهه ۱۹۷۰ تحت تاثير دو عامل عمده و اصلي شکل گرفته است: شوک‌هاي سياسي داخلي و خارجي و قيمت نفت. در حاليکه اين عوامل نقش مهمي را در شکل گيري نوسانات اقتصاد ايران و رشد اقتصادي آن داشته و دارند، عوامل داخلي و خارجي ديگري هم در اين ميان تاثيرگذار بوده‌اند. نظر به پيچيدگي رفتار عوامل اقتصادي، تنظيم يک الگو اقتصادي که در آن روابط متقابل بين متغيرهاي کلان اقتصادي و اثرات شوک‌هاي اقتصادي به طور سيستماتيک مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرند ضروري مي‌نمايد.

در اين رساله سعي ‌گرديد که با استفاده از روش ارائه شده توسط گرات، لي، پسران و شين (a2003)[1] يک مدل خودرگرسيون برداري ساختاري با متغيرهاي برونزاي ضعيف[۲] () متناسب با ويژگي‌هاي اقتصاد ايران طي دوره زماني Q42007-Q11979 تخمين زده شود. روابط تعادلي بلندمدت مبتني بر تئوري ‌اقتصادي با توجه به متغيرهاي کليدي کلان اقتصاد ايران شناسائي و آزمون گرديدند. تجزيه و تحليل پويائي‌هاي کوتاه‌مدت، اثرات شوک نفتي و سياست پولي خارجي بر روي متغيرهاي کليدي کلان اقتصاد ايران با استفاده از توابع عکس‌العمل کلي تحريک[۳] و روش تجزيه واريانس خطاي پيش‌بيني تعميم يافته[۴] بررسي گرديد. همچنين از طريق منحني‌هاي شدت تداوم[۵] سرعت تعديل روابط بلندمدت به سمت تعادل، نسبت به تکانه‌هاي وسيع سيستمي[۶] مورد آزمون قرار گرفت.

نتايج نشان‌ مي‌دهند رابطه بلندمدت تقاضاي واقعي پول و رابطه تعادلي تعيين نرخ ارز، ، که ترکيبي از دو رابطه تعادلي بلندمدت نرخ بهره بدون پوشش[۷] و برابري قدرت خريد و نشان‌دهنده ميزان انحراف از تعادل نرخ ارز[۸]است، در مدل اقتصاد کلان ايران رد نمي‌گردند. علاوه بر اين، با بررسي منحني‌هاي شدت تداوم اين دو رابطه بلندمدت، مي‌توان استنتاج کرد که هر دو رابطه بلندمدت، سرعت تعديل آهسته‌اي را به سمت تعادل بلندمدت نشان مي‌دهند و اثرات تکانه‌هاي وسيع سيستمي بر اين دو رابطه همجمعي موقتي است. اثرات اوليه شوک نفتي و شوک نرخ بهره خارجي (سياست پولي خارجي) بر روي رابطه تقاضاي پول مثبت و معني‌دار است (بعد از تقريبا دو سال اثر آنها از بين مي‌رود) ولي بر روي رابطه منفي، معني‌دار و طولاني‌تر است.

کلمات کليدي: مدل خود رگرسيون برداري ساختاري بلندمدت[۹]، روابط بلندمدت، اقتصاد ايران، شوک نرخ بهره خارجي و شوک نفتي

ضرورت تحقيق الگوي بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران:

با توجه به مسائلي که در قسمت شرح و بيان مساله اشاره شد، اين تحقيق از ديدگاه تبيين اهداف، روابط متغيرها و تاثيرپذيري آنها از يکديگر در فضاي باز اقتصاد حائز اهميت است. آنچه در پيش روي برنامه‌ريزان اقتصادي کشور قرار مي‌گيرد تا در راستاي آن به اهداف تعيين شده در يک برنامه اقتصادي مدون برسند، وجود يک الگوي اقتصاد سنجي است. در يک مدل اقتصادي علاوه بر متغيرهاي اقتصادي که هر يک به نوبه خود از اهميت خاصي براي برنامه‌ريز برخوردارند، ارتباط اين متغيرها با يکديگر و همچنين اثرات متقابل آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد. از طرفي سياستگزاري‌هاي کلان بدون در دست داشتن الگويي که قادر به تبيين روابط فوق باشد، فاقد ارزش و اعتبار است. به طور مشخص‌تر طراحي الگوئي ساده، پويا، قابل آزمون با داده‌هاي کشور ايران، مبتني بر تئوري اقتصادي که با انتقادات سنتي پيش‌گفته مواجه نبوده، قابليت بررسي اثر شوک‌هاي مختلف طرف عرضه و تقاضا بر متغيرهاي کلان را داشته باشد، از اهميت فراواني برخوردار است.

از سوي ديگر بررسي همه جانبه و تجزيه و تحليل دقيق آثار سياست‌هاي پولي و ارزي نيازمند به داشتن برآورد دقيق و قابل اطميناني از روابط ساختاري اقتصاد در قالب يک الگوي اقتصاد سنجي است که در آن ارتباط بين متغيرهاي ابزاري تحت کنترل مقامات پولي و ارزي با متغيرهاي هدف به روشني مشخص باشد. در اين راستا آميزه‌اي از دو مکتب فکري نيوکينزي و چرخه‌هاي تجاري حقيقي تحت عنوان مطرح گرديده است که نقش بارزي را براي سياست‌هاي پولي قائل مي‌گردد. با توجه به وسعت کاربرد اين مدل در کشورهاي مختلف جهان، آزمون آن با داده‌هاي اقتصادي ايران ضروري است. اين تحقيق بر آن است که گام‌هاي اوليه‌اي در اين راستا از طريق روش اقتصادسنجي بلندمدت ساختاري بردارد. افزون بر آن مزيت اين روش در شبيه‌سازي پوياي روند حرکت متغيرهاي اقتصادي در مقايسه با مدل‌هاي ديگر، استفاده از آن براي اقتصاد ايران را ضروري مي‌سازد. از طرف ديگر تجزيه و تحليل‌هاي سياستي و پيش‌بيني‌هاي که با استفاده از اين روش انجام ‌گيرد براي تصميم‌گيرندگان اقتصادي در ايران به سهولت قابل استفاده خواهد بود.

فهرست الگوي بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران

فصل اول: کليات تحقيق
۱-۱- مقدمه……………………………….۱
۱-۲- بيان مساله………………………۱
۱-۲-۱- بررسي تاثير شوک‌هاي نفتي بر متغيرهاي کلان در قالب مدل بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران………………۵
۱-۲-۲- بررسي تاثير شوک‌‌هاي پولي و ارزي بر اقتصاد ايران………………..۷
۱-۲-۳- بررسي نحوه اثرپذيري اقتصاد ايران از شوک‌هاي اقتصادي ساير کشورهاي جهان………………………۸
۱-۳- ضرورت تحقيق………………۹
۱-۴- اهداف تحقيق……………………..۹
۱-۵- فرضيه‌هاي تحقيق………………۱۰
۱-۶- روش تحقيق…………………۱۰
۱-۷- جامعه آماري……………..۱۱
۱-۸- ابزار گردآوري داده‌ها……………..۱۱
۱-۹- محدوديت‌هاي تحقيق…………۱۱
۱-۱۰- واژه‌هاي کليدي……………….۱۲
فصل دوم: مروري بر مطالعات انجام شده
۲-۱- مقدمه………………۱۵
۲-۲- مدل‌سازي کلان اقتصادي در مقياس وسيع………………۱۶
۲-۲-۱- مروري بر مطالعات انجام گرفته با استفاده از روش معادلات همزمان در مقياس وسيع…………………..۱۶
۲-۳- مدل خودرگرسيون برداري بيزين غير مقيد و ساختاري…………………۳۴
۲-۳-۱- مروري بر مطالعات انجام گرفته با استفاده از روش خودرگرسيون برداري بيزين غيرمقيد و ساختاري………..۳۵
۲-۴- مدل تعادل عمومي تصادفي پوياي کينزين‌هاي جديد (الگوي )…………….۳۶
۲-۵- روش مدل‌سازي بلندمدت ساختاري……………..۳۷
۲-۵-۱- مروري بر مطالعات انجام گرفته با استفاده از روش تعادل عمومي تصادفي پوياي کينزين‌هاي جديد و روش مدل‌سازي بلندمدت ساختاري…….۳۸
۲-۶- جمع‌بندي……………..۴۸
فصل سوم: مباني نظري تحقيق و ارائه ساختار الگو
۳-۱-مقدمه……………..۵۰
۳-۲- مباني نظري………………۵۰
۳-۲-۱- روابط بلندمدت برگرفته از تئوري کينزين‌هاي جديد با اقتصاد باز و کوچک……….۵۱
۳-۲-۲- شرايط آربيتراژ……………..۵۶
۳-۲-۳- اتحادهاي حسابداري و روابط جريان و ذخيره………۵۹
۳-۲-۴- شرايط تراز حساب‌ها در بلندمدت……………۶۱
۳-۲-۵- نقدينگي (تقاضاي واقعي پول)………….۶۳
۳-۳- روش تحقيق…………………۶۶
۳-۳-۱- الگوي پوياي تصحيح خطاي برداري با متغيرهاي برون‌زاي ضعيف ()……………..۶۷
۳-۳-۲- شناسايي پارامترهاي ساختاري کوتاه‌مدت………۷۰
۳-۳-۳- مدل : مدل با متغيرهاي برون‌زاي ضعيف………….۷۹
۳-۳-۴- عملکرد اجزاء قطعي در يک مدل تصحيح خطاي برداري با متغيرهاي برون‌زاي ضعيف……………..۱۰۷
۳-۳-۵- آزمون محدوديت‌هاي دقيقا شناسا و بيش از حد شناسا بر بردارهاي همجمعي در نمونه‌هاي کوچک (با استفاده از روش خودگردان سازي)………….۱۱۱
فصل چهارم: نتايج تجربي
۴-۱- مقدمه……………..۱۱۴
۴-۲- معرفي روابط بلندمدت و متغيرهاي مدل…………….۱۱۶
۴-۲-۱- ويژگي‌هاي مربوط به متغيرهاي مدل و روابط تعادلي بلندمدت………….۱۱۶
۴-۳- نتايج تجربي…………….۱۳۲
۴-۳-۱- آزمون تعيين مرتبه جمعي بودن متغيرهاي الگو (آزمون ريشه واحد)……….۱۳۳
۴-۳-۲- تعيين تعداد وقفه بهينه و تخمين روابط بلندمدت……………۱۳۶
۴-۳-۳- برآورد الگوي تصحيح خطا…………..۱۴۲
۴-۴- نتايج شبيه سازي…………..۱۴۵
۴-۴-۱- منحني شدت تداوم…………………۱۴۷
۴-۴-۲- توابع عکس‌العمل تحريک تعميم يافته………………۱۵۲
۴-۴-۳- تجزيه واريانس خطاي پيش بيني تعميم يافته……………۱۶۳
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۵-۱- نتيجه‌گيري…………….۱۶۷
پيوست: آمار و اطلاعات مورد استفاده
پيوست (۱):………………………۱۷۳
پيوست (۲):………………………..۱۷۵
پيوست (۳):………………………۱۷۸
منابع فارسي و انگليسي………..۱۸۱
فهرست شکل‌ها
شکل (۴-۱): توليد داخلي و خارجي()………………….۱۱۹
شکل (۴-۳): ميانگين نرخ‌هاي بهره…………………..۱۱۹
شکل (۴-۴): مهمترين شرکاي عمده تجاري ايران………..۱۲۲
شکل (۴-۵): توليد داخلي، ………………..۱۲۲
شکل (۴-۶): تفاضل مرتبه اول توليد داخلي، …………………۱۲۳
شکل (۴-۷): قيمت‌هاي داخلي، ………………………..۱۲۴
شکل (۴-۸): تفاضل مرتبه اول قيمت‌هاي داخلي، ………………۱۲۵
شکل (۴-۹): تفاضل مرتبه دوم قيمت‌هاي داخلي، ………………۱۲۵
شکل (۴-۱۰): قيمت‌هاي خارجي، ……………۱۲۵
شکل (۴-۱۱): تفاضل مرتبه اول قيمت‌هاي خارجي، ………….۱۲۶
شکل (۴-۱۲): تفاضل مرتبه دوم قيمت‌هاي خارجي، ……………….۱۲۶
شکل (۴-۱۳): قيمت‌هاي نسبي، ………………..۱۲۶
شکل (۴-۱۴): تفاضل مرتبه اول قيمت‌هاي نسبي، ………..۱۲۷
شکل (۴-۱۵): نرخ ارز موثر اسمي، ……………………..۱۲۷
شکل (۴-۱۶): تفاضل مرتبه اول نرخ ارز موثر اسمي،………………۱۲۷
شکل (۴-۱۷): نرخ ارز موثر اسمي و تفاوت نرخ بهره داخلي و خارجي،…………۱۲۸
شکل (۴-۱۸): نرخ ارز موثر اسمي و قيمت‌هاي نسبي، …………۱۲۹
شکل (۴-۱۹): نرخ بهره داخلي، …………………۱۲۹
شکل (۴-۲۰): تفاضل مرتبه اول نرخ بهره داخلي، …………………..۱۲۹
شکل (۴-۲۱): نرخ بهره خارجي، …………………….۱۳۰
شکل (۴-۲۲): تفاضل مرتبه اول نرخ بهره خارجي، ‌……………….۱۳۰
شکل (۴-۲۳): نرخ بهره داخلي و خارجي، و ……………۱۳۰
شکل (۴-۲۴): حجم واقعي پول، …………………..۱۳۱
شکل (۴-۲۵): تفاضل مرتبه اول حجم واقعي پول، ……………….۱۳۱
شکل (۴-۲۶): قيمت نفت، ……………………۱۳۲
شکل (۴-۲۷): تفاضل مرتبه اول قيمت نفت، …………..۱۳۲
شکل (۴-۲۸): معادله توليد واقعي………………………۱۴۴
شکل (۴-۳۰): معادله نرخ بهره داخلي……………….۱۴۵
شکل (۴-۳۱): معادله قيمت‌هاي نسبي………………….۱۴۵
شکل (۴-۳۲): معادله حجم واقعي پول………………..۱۴۵
شکل (۴-۳۳): اثر تکانه‌هاي وسيع بر بردار همجمعي …………………۱۴۸
شکل (۴-۳۴): اثر تکانه‌هاي وسيع بر بردار همجمعي تقاضاي پول………………..۱۴۸
شکل (۴-۳۵): منحني شدت تداوم با ۹۵% فاصله اطمينان خودگردان سازي شده…………..۱۵۰
شکل (۴-۳۶): منحني شدت تداوم تقاضاي پول با ۹۵% فاصله اطمينان خودگردان سازي شده……………..۱۵۱
شکل (۴-۴۴): تجزيه واريانس خطاي پيش‌بيني تعميم يافته توليد واقعي داخلي……………۱۶۳
شکل (۴-۴۵): تجزيه واريانس خطاي پيش‌بيني تعميم يافته نرخ ارز موثر اسمي…………..۱۶۴
شکل (۴-۴۶): تجزيه واريانس خطاي پيش‌بيني تعميم يافته نرخ بهره داخلي…………………۱۶۵
شکل (۴-۴۷): تجزيه واريانس خطاي پيش‌بيني تعميم يافته قيمت‌ نسبي……………۱۶۵
شکل (۴-۴۸): تجزيه واريانس خطاي پيش‌بيني تعميم يافته حجم واقعي پول………….۱۶۶
فهرست جدول‌ها
جدول (۲-۱): مشخصه‌هاي الگوهاي اقتصاد سنجي کلان ايران………………۴۵
جدول (۴-۱): شرکاي تجاري ايران در مدل …………………….۱۲۱
جدول (۴-۲): آزمون ريشه واحد ديکي فولر تعميم يافته و فيليپس- پرون……………..۱۳۴
جدول (۴-۳): انتخاب طول وقفه بهينه با استفاده از معيارهاي و ………..۱۳۷
جدول (۴-۴): تعيين تعداد بردار همجمعي بر اساس آماره اثر و آماره حداکثر مقدار ويژه………………………….۱۳۸
جدول (۴-۵) روابط بلندمدت بيش از حد شناسا براي ايران………….۱۴۱
جدول (۴-۶) معادلات الگوي تصحيح خطاي برداري براي ايران………..۱۴۳