تبيين يک سيستم هشداردهنده جهت شناسايي بحران هاي مالي در ايران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

تبيين يک سيستم هشداردهنده جهت شناسايي بحران هاي مالي در ايران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( تبيين يک سيستم هشداردهنده جهت شناسايي بحران هاي مالي در ايران ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده پایان نامه تبيين يک سيستم هشداردهنده

وقوع انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمايه داري است. از آن زمان تاكنون اين نظام بحران‌هاي متعدد مالي و اقتصادي را پشت سر گذاشته است.

از ديدگاه نظري دلايل زيادي  وجود دارد كه بتوان اين فرضيه را تأييد كرد،كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي از پديده‌هاي ذاتي در نظام اقتصاد سرمايه‌داري است. از سوي ديگر، وقوع دهها بحران جدي در خلال دو قرن اخير مي‌تواند فرضيه فوق‌الذكر را به لحاظ مشاهدات و سنجش‌هاي آماري تأييد كند.

با وجود اين، نمي‌توان نتيجه گرفت كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي اساساً نگران كننده نيست و لذا نيازي به بررسي و تجزيه و تحليل و تدوين سياست‌هاي مناسب براي پيشگيري و مديريت بحران ندارد. شايد بتوان اين بحران‌ها را با وقوع زمين لرزه‌ها در نظام طبيعت مقايسه كرد زيرا اولاً لرزش زمين ذات اين نظام طبيعي است و ثانياً به طور مرتب و پيوسته وجود دارد هرچند وقوع بسياري از آنها احساس نمي‌شود اما توسط دستگاههاي زلزله‌گار قابل ثبت است.

با وجود اين برخي زمين‌لرزه‌ها جدي است و برخي ديگر بسيار نگران كننده و تعدادي مصيبت‌بار است. تاريخ بحران­هاي اقتصادي در دنيا نشان­دهنده مخرب بودن بعضي از آنها مي­باشد، كه لازم به طراحي سيستمي هست تا بتواند جلوي آثار مخرب برخي از اين بحران­ها گرفته شود.

لذا سيستم هشداردهنده در جهان اولين بار بعد از بحران ارزي کشورهاي اروپايي در سال۹۳-۱۹۹۲ ، بحران کشورهاي آمريکاي لاتين  ۹۵-۱۹۹۴ و بطور جدي­تر بعد از بحران کشورهاي شرق آسيا در سال ۹۸-۱۹۹۷ مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بين ­المللي پول که پيشرو اين روش مي باشد ، يک سري مقالات دانشگاهي و تحقيقات بانک هاي مرکزي کشورها در اين زمينه موجود مي باشد.

در اين تحقيق با استفاده از حدود ۶۰ متغير اقتصادي مطرح و تاثيرگذار، و با استفاده از روش شبکه عصبي با ترکيب داده­ها و متغير­هاي موجود از طريق روش کامينسکاي و همچنين با نگاه به شواهد تجربي تاريخي در اقتصاد ايران سال­هاي بحراني  استخراج خواهند شد.

بعد از آن با استفاده از رويکرد سيگنالي شاخص­هاي اثر گذار انتخاب خواهند شد. شاخص­هاي منتخب بايد قبل از بحران هشدار­ها و يا آلارم­هايي از خود بروز داده باشند و سپس شاخص­هايي که داراي نويز کمتري هستند با روش لاجيت نيز تخمين زده شده تا بهترين شاخص ها ي اثرگذار معرفي شوند. همچنين در پايان با استفاده از شبکه عصبي و پيش بيني روند متغير ها و مقايسه آنها با متغيرهاي واقعي بر صحت ساير تخمين ها پي برده مي شود.

 سيستم هشدار دهنده توانسته است در اين سه آزمون سال­هاي ۱۳۵۹،۱۳۶۶،۱۳۷۲،۱۳۷۳ را به عنوان سال­هاي بحران شناسايي کند و سپس بهترين شاخص هايي که توانسته اند يک يا دو سال قبل از بحران آلارم منتشر کنند را شناسايي کند. لذا با استفاده از اين سه روش شاخص­هايي چون رشد توليد ناخالص داخلي ، تورم، نرخ بهره حقيقي، نسبت بدهي خارجي به دارايي خارجي،تحرکات ارزي و نسبت حساب­هاي جاري به توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخص­هاي هشدار انتخاب گشته­ اند، هر چند شاخص هايي چون نسبت بدهي خارجي به دارايي خارجي و نسبت حساب­هاي جاري به توليد ناخالص داخلي به دليل کمبود داده در الگوي لاجيت و شبکه عصبي مورد آزمون قرار نگرفته­اند.

کلمات کليدي: سيستم هشدار دهنده اوليه، بحران هاي مالي، بحران بانکي، بحران ارزي،رويکرد سيگنالي، مدل لاجيت، شبکه عصبي مصنوعي

اهميت و ارزش پژوهش تبيين يک سيستم هشداردهنده

بنابراين الزام وجود چنين پژوهشي اين است که اقتصاد ايران در آينده اي نزديک چاره اي جزء پيوستن به سازمان تجارت جهاني نخواهد داشت و پيوستن به اين سازمان کشور را در معرض سرايت بحران هاي مالي ديگر اعضا قرار مي دهد و از سويي ديگر با بازتر شدن مرز هاي اقتصادي کشور و سياست هاي صادراتي و توجه به رابطه تجاري بالا با برخي از کشورها باعث به وجود آمدن آسيب هاي مالي براي سيستم نوپاي مالي ايران خواهد شد ، که خود گواه بر الزامي بودن چنين تحقيقاتي مي باشد.

قطعا کشوري که در چشم انداز خود رؤياي قدرت اول منطقه را در سر دارد، نيازمند تحقيقات گسترده اي در زمينه هاي مالي و بخصوص پولي و بانکي مي باشد تا بتواند خود را از آسيب هاي همگرايي ايمن نگه دارد و در مقابل از مزاياي همگرايي استفاده بهينه نمايد. توجه به اين نکته که بحران هاي مالي يک کشور به سرعت در بين کشورهاي داراي مراوده تجاري بالا باکشور بحران زده منتشر مي شود و دامنگير اقتصاد هاي ديگر نيز مي شود ، بنابراين لازم است اقتصاد ايران علاوه بر شناسايي بحران هاي اقتصادي خود در آينده ، بحران هاي ساير کشورهاي داراي مراوده تجاري بالا مثل ترکيه ، امارات ، کره جنوبي ، اتحاديه اروپا را نيز پيش بيني کند تا بتواند اقتصاد خود را قبل از وقوع يک بحران چه در داخل و يا خارج از ايران آماده واکنش سريع با کمترين هزينه ممکن نمايد و سياست هاي پيشگيرانه را بکار بندد.

بنابراين ،حائز اهميت مي باشد که جمهوري اسلامي ايران از طريق يک سيستم عيب ياب تمامي جوانب اقتصاد خود و حتي اقتصاد همسايگان تجاري اش را قابل کنترل کند تا روند اقتصادي کشور براي تجار و مؤسسات پولي و بانکي مشخص شود.

در واقع در صورت تبيين و طراحي يک سيستم هشدار دهنده اي که با اطمينان بالا قبل از وقوع بحران ، هشدارهاي لازم را ارسال کند، مي توان اقتصاد را با هزينه هاي بسيار کمتري در مقابله با بحران به حرکت درآورد و از مزيت هاي خصوصي سازي و همگرايي با ساير کشور ها بهره برد. همچنين راهبرد هاي لازم براي اقتصاد ايران در مصونيت از بحران هاي مالي در شرايط عضويت در سازمان تجارت جهاني و همگرايي بيشتر منطقه اي ايجاد نمود.

فهرست تبيين يک سيستم هشداردهنده جهت شناسايي بحران هاي مالي در ايران

  • فصل اول: کليات پژوهش – تبيين يک سيستم هشداردهنده
  • ۱- ۱ مقدمه ۱
  • ۱-۲ شرح و بيان مسئله پژوهشي ۱
  • ۱-۳  اهميت و ارزش پژوهش ۳
  • ۱-۴ اهداف پژوهش ۴
  • ۱-۵ فرضيه هاي پژوهش ۴
  • ۱-۶ روش پژوهش ۴
  • ۱-۶-۱ نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها ۴
  • ۱-۶-۲ جامعه آماري (در صورت لزوم) ۴
  • ۱-۶-۳ ابزار گردآوري داده­ها ۵
  • ۱-۶-۴ ابزار تجزيه و تحليل ۵
  • ۱-۷ کليد واژگان ۵
  • فصل دوم: ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش
  • ۲-۱-مقدمه ۷
  • ۲-۲-تعريف بحران  اقتصادی ۸
  • ۲-۳-انواع بحران اقتصادي ۹
  • ۲-۳-۱- بحران مالي   ۹
  • ۲-۳-۲-  بحران بانكي ۹
  • ۲-۳-۳- بحران‌هاي ناشي از حباب‌هاي سفته‌بازي و بحران‌هاي ارزي ۱۰
  • ۲-۳-۴- بحران هاي مالي بين المللي ۱۱
  • ۲-۳-۵- بحران هاي گسترده­تر اقتصادي ۱۱
  • ۲-۴- زمينه هاي بحران در باراهاي مالي ۱۲
  • -۴-۱- رفتار معامله‌گران در بازارهاي مالي و ذهنيت گله‌اي ۱۲
  • ۲-۴-۲- ريسك‌هاي اهرمي ۱۴
  • ۲-۴-۳- عدم تطابق ريسك دارايي ها و بدهي ها ۱۵
  • ۲-۴-۴- ناتواني در تنظيم بازارهاي مالي ۱۶
  • ۲-۴-۵- تقلب و فسادهاي مالي ۱۷
  • ۲-۴-۶-  اكوپاتي ۱۷
  • ۲-۴-۷-  بحران‌هاي مسري و ريسك‌هاي سيستمي ۱۸
  • ۲-۵-نظريه هاي بحران مالي ۱۹
  • ۲-۵-۱-نظريه کلاسيکي بحران ۱۹
  • ۲-۵-۲- نظريه مارکس ۱۹
  • ۲-۵-۲-۱-مسئله بحران اقتصادي در نظام سرمايه‌داري . ۲۰
  • ۲-۵-۳- نظريه مکتب اطريشي ۲۲
  • ۲-۵-۴- نظريه مينسكي ۲۶
  • ۲-۵-۵- نظريه بازي هاي هماهنگ ۲۷
  • ۲-۵-۶-مباني نظري بحران مالي ۲۸
  • ۲-۶-تاريخ بحران‌هاي اقتصادي ۳۲
  • ۲-۶-۱- ورشكستگي بانك‌هاي اوراند و گرني (۱۸۶۶ ) و بحران بانك بارينگز (۱۸۹۰ ) ۳۵
  • ۲-۶-۲- سقوط وال استريت در سال ۱۹۲۹ ۳۶
  • ۲-۶-۳- سقوط بازار سهام آمريكا در سال ۱۹۸۷ ۳۸
  • ۲-۶-۴-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمريكا(S&L ) در سال ۱۹۸۹ ۳۹
  • ۲-۶-۵- سقوط سهام شركت‌هاي اينترنتي dot.com در سال ۲۰۰۰ ۴۰
  • ۲-۶-۷-بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ۴۰
  • ۲-۷- تحولات و بحران ‌‌‌‌هاي مهم اقتصادي در ايران ۴۲                                                           
  •  ۲-۸-مروري بر مطالعات پيشين ۵۲
  • ۲-۸-۱- مطالعات داخلي ۵۳
  • ۲-۸-۲- مطالعات خارجي ۵۴
  • ۲-۹-خلاصه فصل ۷۶
  • فصل سوم: روش تحقيق
  • ۳-۱-مقدمه ۷۷
  • ۳-۲- داده ها ۷۷
  • ۳-۳- معرفي متغيرهاي پژوهش ۷۷
  • ۳-۴- معرفي الگو ۸۲
  • ۳-۴-۱-شاخص فشار بازار ارز ۸۴
  • ۳-۴-۲-روش سيگنالي ۸۵
  • ۳-۴-۳- روش لاجيت ۸۷
  • ۳-۵-آزمون مانايي ۸۸
  • ۳-۶- مروري بر شبكه‌هاي عصبي مصنوعي ۸۸
  • ۳-۷-خلاصه فصل ۱۰۳
  • فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته­ها ( تبيين يک سيستم هشداردهنده جهت شناسايي بحران هاي مالي در ايران )
  • ۴-۱-مقدمه ۱۰۴
  • ۴-۱- واکاوي ، بررسي و رسم نمودار تمامي متغيرهاي تاثير گذار در بحران ۱۰۵
  • ۴-۲- ترکيب متغير ها و استخراج شاخص فشار بازار ۱۰۵
  • ۴-۲-۱-ترکيب تمامي متغيرها ۱۱۰
  • ۴-۲-۲-ترکيب شاخصهاي منتخب ۱۱۱
  • ۴-۳- تعيين مقادير مربوط به خطاي نوع اول و نوع دوم ۱۱۲
  • ۴-۴- تعريف يک آستانه بهينه اي() که در آن نسبت پارازيت به هشدار حداقل شده باشد. ۱۱۲
  • ۴-۵- انتخاب متغيرهايي که در آنها نسبت هشدار به پارازيت کمتر از ۳۰ درصد باشد. ۱۱۳
  • ۴-۶- تعيين مقدار تفاوت بحران شرطي ۱۱۳
  • ۴-۷- انتخاب شاخص هاي هشدار ۱۱۳
  • ۴-۹-نتايج برآورد الگو از طريق مدل لاجيت ۱۱۶
  • ۴-۹-۱-بررسي مانايي شاخصهاي منتخب ۱۱۶
  • ۴-۹-۲-بررسي همستگي بين متغيرهاي منتخب ۱۱۶
  • ۴-۹-۳-تخمين لاجيت ۱۱۷
  • ۴-۱۰-نتايج حاصل از شبکه عصبي((MLP 119
  • ۴-۱۰-خلاصه فصل ۱۲۲
  • فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
  • ۵-۱- مقدمه ۱۲۳
  • ۵-۲- نتيجه گيري ۱۲۴
  • ۵-۳- رهنمودها و پيشنهادها ۱۲۵
  • ۵-۳-۱- پيشنهادهاي سياستي ۱۲۵
  • ۵-۳-۲- پيشنهادها براي تحقيقات آتي ۱۲۷
  • پيوست ۱۲۸
  • منابع و مآخذ ۱۳۲

 

 

 فهرست نمودارها

  • نمودار ۲-۱: منحني اختلال پولي   ۲۳
  • نمودار۲-۲-سقوط بازار سهام آمريکا در۱۹۲۹   ۳۷
  • نمودار۲-۳-سقوط بازار سهام امريکا در۱۹۸۷   ۳۸
  • نمودار۲-۴- روند ميانگين قيمت خانه در فاصله زماني ۲۰۰۸-۱۹۶۳   ۴۱
  • نمودار۳-۱٫ مدل يك نرون با چند ورودي   ۹۳
  • نمودار ۳-۲٫ تابع انتقال آستانه‌اي دو مقداره ۹۴
  • نمودار ۳-۳٫ تابع انتقال خميده ۹۵
  • نمودار ۳-۴٫ تابع انتقال تانژانت هيپربوليكي   ۹۵
  • نمودار ۳-۵٫ مدل شبكه تك لايه  ۹۶
  • نمودار ۳-۶٫ نمايي از يك شبكه پيش‌خور با سه لايه  ۹۶
  • نمودار۴-۱- نمودار متغيرهاي منتخب و تعيين آستانه بهينه آنها و سال هاي بحراني هر کدام از متغيرها ۱۰۶
  • نمودار۴-۲-شاخص فشار بازار ارز  ۱۱۰
  • نمودار۴-۳-شاخص فشار بازار  ۱۱۱
  • نمودار۴-۴-شاخص فشار بازار با ترکيب شاخص هاي منتخب    ۱۱۲
  • نمودار :۴-۵- ارزيابي خوبي برازش مدل بحران مالي   ۱۱۸
  • نمودار۴-۶-خروجي واقعي و آموزسي از نرم افزار مطلب    ۱۱۹
  • نمودار۴-۷-مقايسه داده هاي پيش بيني شده با واقعي   ۱۱۹
  • نمودار ۴-۸-نحوه کاهش خطا در حين آموزش شبکه  ۱۲۰
  • نمودار۴-۹- نحوه تکرار داده ها در حين آموزش    ۱۲۰
  • نمودار۴-۱۰-تصوير رگرسيون   ۱۲۱

 

 فهرست جدول­ها

  • جدول (۲-۱) خلاصهاي از مطالعات انجام گرفته در مورد شاخص­هاي پش بيني بحرانهاي مالي   ۵۵
  • جدول(۲-۲)  طبقه بندي شاخص هاي پيشرو  ۶۱
  • جدول (۲-۳) عملكرد شاخص هاي پيشرو بحران مالي   ۶۴
  • جدول(۲-۴): شاخص­هاي مؤثر بحرانهاي مالي در مطالعه بوساير و فراتزشر(۲۰۰۲)  ۷۱
  • جدول(۲-۵) شاخص­هاي پيشرو استفاده شده توسط اديسون(۲۰۰۳)  ۷۳
  • جدول ۳-۱ داده هاي موجود شاخصهاي منتخب براي سيستم هشداردهنده اوليه در ايران   ۷۸
  • جدول ۳-۲:تعيين خطاي نوع اول و دوم در رويکرد سيگنالي   ۸۵
  • جدول ۴-۱- انتخاب شاخص­هاي هشدار  ۱۱۴
  • جدول:۴-۲- بررسي مانايي متغيرهاي منتخب    ۱۱۶
  • جدول۴-۳- همبستگي بين متغيرها ۱۱۷
  • جدول۴-۴-نتايج برآورد تابع بحران مالي در ايران   ۱۱۸

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0